7
Vaardigheden die elke Kredietrisicomanager beheerst
De combinatie van finance, data, strategie & communicatie
Analyse van Jaarrekeningen
- Analyseer balansen, winst-en-verliesrekeningen en kasstroomoverzichten.
- Beoordeel hefboomwerking, liquiditeit, winstgevendheid en aflossingscapaciteit.
1
Communicatie & Zakelijk Inzicht
“Een model levert pas waarde als het ook echt besluitvorming beïnvloedt.”
Een goede kredietrisicomanager kan:
- Modeluitkomsten uitleggen aan het management.
- Aannames ter discussie stellen.
- Risico en bedrijfsgroei afwegen.
- Concrete acties adviseren.
7
Portefeuillerisicobeheer
- Concentratierisico
- Kredietmigratie
- Correlatieanalyse
- Stresstesten op portefeuilleniveau
- Monitoring van verwacht kredietverlies
6
Statistiek & Machine Learning
- Logistische regressie
- Beslisbomen
- Random forest
- Gradient boosting
- Modelvalidatie en prestatiematen
5
Kredietrisicomanager
Betere beslissingen voor een weerbare financiële toekomst.
Kredietrisicomodellering
- Bouw en valideer PD-, LGD- en EAD-modellen.
- Begrijp scorecards, ratingsystemen en verwachte-verliesberekeningen.
Verwacht verlies = PD × LGD × EAD
2
Data-analyse & Programmeren
- SQL voor het extraheren van data.
- Python, R of SAS voor analyse en modelontwikkeling.
- Excel blijft essentieel voor rapportage en analyse.
3
Kennis van Regelgeving
- Basel III / Basel IV
- IFRS 9
- CECL
- Stresstests en kapitaaltoereikendheid
4